Сравнение CHIP.L с KSTR.L
CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - CHIP.L tracks the MSCI China NR USD while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIP.L returned -2.24%/yr vs -0.98%/yr for KSTR.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIP.L charges 0.55%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности CHIP.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHIP.L торгуется в GBp, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHIP.L показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.32%.
CHIP.L
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -5.98%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIP.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHIP.L ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc | -1.99% | 23.24% | 16.52% | -18.44% | -17.13% | 1,024.38% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.32% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | -30.81% | 7.24% |
Correlation
The correlation between CHIP.L and KSTR.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.64 |
The correlation between CHIP.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIP.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
CHIP.L
KSTR.L
Сравнение CHIP.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIP.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.20 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 10.66 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIP.L и KSTR.L
Максимальная просадка CHIP.L за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIP.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIP.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.71% | -65.22% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -24.67% | +14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.62% | -38.63% | +16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -65.22% | +21.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -24.67% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -35.63% | +19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 7.43% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIP.L и KSTR.L
Текущая волатильность для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) составляет 7.14%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что CHIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIP.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 19.75% | -12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 33.85% | -20.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 40.68% | -22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 33.90% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,428.78% | 33.83% | +3,394.95% |
Сравнение комиссий CHIP.L и KSTR.L
CHIP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIP.L и KSTR.L
Ни CHIP.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHIP.L ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.50% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHIP.L and KSTR.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHIP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHIP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
CHIP.L tracks MSCI China NR USD, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and KraneShares. Their fees differ too: 0.55% for CHIP.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для CHIP.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор