PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIP.L с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIP.L с IASH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) and IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) are both China Equities funds - CHIP.L tracks the MSCI China NR USD while IASH.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIP.L returned -60.51%/yr vs -0.10%/yr for IASH.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CHIP.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for IASH.L.

Доходность

Сравнение доходности CHIP.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIP.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у IASH.L с доходностью 8.70%.

CHIP.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.10%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.34%
1 год
29.79%
3 года*
-76.17%
5 лет*
-60.51%
10 лет*
—

IASH.L

1 день
-0.75%
1 месяц
0.41%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.56%
1 год
36.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIP.L и IASH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		5.90%23.30%16.51%-99.18%-16.19%-8.56%30.42%23.66%-20.92%34.83%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		8.70%17.67%12.92%-18.83%-17.27%4.48%37.65%29.94%-21.35%17.95%

Correlation

The correlation between CHIP.L and IASH.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.85

The correlation between CHIP.L and IASH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIP.L и IASH.L

Секторы
CHIP.L
IASH.L

Технологии

25.1%
31.0%

Финансовые услуги

14.7%
17.8%

Промышленность

14.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.4%

Сырьевые материалы

10.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.3%

Здравоохранение

5.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.7%

Энергетика

2.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Технологии

CHIP.L
25.1%
IASH.L
31.0%

Финансовые услуги

CHIP.L
14.7%
IASH.L
17.8%

Промышленность

CHIP.L
14.6%
IASH.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

CHIP.L
12.8%
IASH.L
5.4%

Сырьевые материалы

CHIP.L
10.9%
IASH.L
11.4%

Коммуникационные услуги

CHIP.L
6.5%
IASH.L
1.3%

Здравоохранение

CHIP.L
5.7%
IASH.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

CHIP.L
4.0%
IASH.L
6.7%

Энергетика

CHIP.L
2.4%
IASH.L
3.2%

Коммунальные услуги

CHIP.L
2.3%
IASH.L
3.2%

Недвижимость

CHIP.L
1.0%
IASH.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с DXJCHIP.L с NVDACHIP.L с VUSA.LCHIP.L с JRCE.LCHIP.L с XCNA.LCHIP.L с CHIN.LCHIP.L с C500.L
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с HSTC.LIASH.L с EMIM.LIASH.L с EUNL.DEIASH.L с XCH.TO

Доходность на риск

CHIP.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIP.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIP.LIASH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.36

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.18

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

5.48

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

15.07

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIP.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIP.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IASH.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIP.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIP.LIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.36

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.21

-0.00

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.09

-0.97

Просадки

Сравнение просадок CHIP.L и IASH.L

Максимальная просадка CHIP.L за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки IASH.L в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIP.L и IASH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIP.LIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-48.39%

-51.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.72%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.23%

-25.77%

-73.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.44%

-42.23%

-57.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.18%

-10.73%

-88.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.94%

-24.71%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.45%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIP.L и IASH.L

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) имеют волатильность 5.76% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIP.LIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.76%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.68%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

15.60%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.89%

21.27%

+28.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.56%

22.78%

+15.78%

Сравнение комиссий CHIP.L и IASH.L

CHIP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IASH.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIP.L и IASH.L

Ни CHIP.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIP.L and IASH.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IASH.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IASH.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.

CHIP.L tracks MSCI China NR USD, while IASH.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CHIP.L and 0.40% for IASH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIP.L и IASH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор