PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIP.L с HMCT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIP.L с HMCT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) and HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - CHIP.L tracks the MSCI China NR USD while HMCT.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIP.L returned -2.24%/yr vs -1.38%/yr for HMCT.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CHIP.L charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for HMCT.L.

Доходность

Сравнение доходности CHIP.L и HMCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHIP.L торгуется в GBp, в то время как HMCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHIP.L показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у HMCT.L с доходностью 0.78%.

CHIP.L

1 день
-3.16%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
-5.98%
С начала года
-1.99%
1 год
14.44%
3 года*
9.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

HMCT.L

1 день
-3.35%
1 месяц
-9.73%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
0.78%
1 год
19.74%
3 года*
7.50%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIP.L и HMCT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		-1.99%23.24%16.52%-18.44%-17.13%1,003.86%28.42%20.47%-14.31%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		0.78%16.94%13.69%-18.19%-17.08%3.73%39.83%29.13%-11.87%

Correlation

The correlation between CHIP.L and HMCT.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between CHIP.L and HMCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIP.L и HMCT.L

Секторы
CHIP.L
HMCT.L

Технологии

25.9%
32.1%

Финансовые услуги

14.7%
17.5%

Промышленность

14.6%
15.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.2%

Сырьевые материалы

10.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
1.3%

Здравоохранение

5.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.7%

Коммунальные услуги

2.4%
3.3%

Энергетика

2.4%
3.1%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Технологии

CHIP.L
25.9%
HMCT.L
32.1%

Финансовые услуги

CHIP.L
14.7%
HMCT.L
17.5%

Промышленность

CHIP.L
14.6%
HMCT.L
15.3%

Потребительский циклический сектор

CHIP.L
12.3%
HMCT.L
5.2%

Сырьевые материалы

CHIP.L
10.6%
HMCT.L
11.2%

Коммуникационные услуги

CHIP.L
6.3%
HMCT.L
1.3%

Здравоохранение

CHIP.L
5.7%
HMCT.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

CHIP.L
4.1%
HMCT.L
6.7%

Коммунальные услуги

CHIP.L
2.4%
HMCT.L
3.3%

Энергетика

CHIP.L
2.4%
HMCT.L
3.1%

Недвижимость

CHIP.L
1.0%
HMCT.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с DXJCHIP.L с NVDACHIP.L с VUSA.LCHIP.L с JRCE.LCHIP.L с XCNA.LCHIP.L с CHIN.LCHIP.L с C500.L
Часто сравнивают с HMCT.L:
HMCT.L с HMCH.LHMCT.L с SPYHMCT.L с RQFI.LHMCT.L с C500.LHMCT.L с AH50.LHMCT.L с XCHA.LHMCT.L с FRCH.L

Доходность на риск

CHIP.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HMCT.L
Ранг доходности на риск HMCT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCT.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCT.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCT.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCT.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIP.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIP.LHMCT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.03

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.50

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

6.26

-2.47

CHIP.L vs. HMCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIP.L на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCT.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIP.L и HMCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIP.L и HMCT.L

Максимальная просадка CHIP.L за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки HMCT.L в -44.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIP.L и HMCT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIP.LHMCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.71%

-44.20%

-54.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.21%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.62%

-26.40%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-41.60%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-16.83%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-17.74%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.14%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIP.L и HMCT.L

Текущая волатильность для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) составляет 7.14%, в то время как у HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что CHIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIP.LHMCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

9.08%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

14.83%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

19.10%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

21.80%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,428.78%

23.28%

+3,405.50%

Сравнение комиссий CHIP.L и HMCT.L

CHIP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HMCT.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIP.L и HMCT.L

CHIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%97.50%0.00%0.00%0.00%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.81%1.73%2.03%2.16%1.69%1.12%0.84%1.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

CHIP.L and HMCT.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.

CHIP.L tracks MSCI China NR USD, while HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and HSBC. Their fees differ too: 0.55% for CHIP.L and 0.30% for HMCT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIP.L и HMCT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор