PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIN.L с CM5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIN.L с CM5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) and CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CHIN.L tracks the MSCI China NR USD while CM5S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHIN.L returned 13.58%/yr vs 22.94%/yr for CM5S.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIN.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for CM5S.L.

Доходность

Сравнение доходности CHIN.L и CM5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHIN.L торгуется в USD, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.L показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 18.96%.

CHIN.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.16%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.35%
1 год
28.48%
3 года*
13.58%
5 лет*
-1.79%
10 лет*
—

CM5S.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.92%
С начала года
18.96%
6 месяцев
26.71%
1 год
68.58%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIN.L и CM5S.L

2026 (YTD)2025202420232022
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		5.71%32.57%14.56%-13.55%2.48%
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		18.96%52.79%12.39%-9.50%11.43%

Correlation

The correlation between CHIN.L and CM5S.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.80

The correlation between CHIN.L and CM5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CHIN.L:
CHIN.L с 2331.HKCHIN.L с CNYACHIN.L с LICHIN.L с RQFI.LCHIN.L с M9SV.LCHIN.L с XCNA.LCHIN.L с AH50.L
Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с CA3S.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с C500.LCM5S.L с RQFI.L

Доходность на риск

CHIN.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.L
Ранг доходности на риск CHIN.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIN.LCM5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.21

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.93

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

5.21

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

19.49

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIN.L vs. CM5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.L на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CM5S.L равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.L и CM5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIN.LCM5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.21

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.73

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CHIN.L и CM5S.L

Максимальная просадка CHIN.L за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки CM5S.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.L и CM5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIN.LCM5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.89%

-35.95%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-13.30%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-26.96%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-5.14%

-15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-12.17%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.56%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.L и CM5S.L

Текущая волатильность для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) составляет 6.64%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что CHIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIN.LCM5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.17%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

16.39%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

21.56%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

26.47%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

26.47%

-3.64%

Сравнение комиссий CHIN.L и CM5S.L

CHIN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CM5S.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.L и CM5S.L

Ни CHIN.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.01%1.19%2.38%
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIN.L and CM5S.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CM5S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CM5S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.

CHIN.L tracks MSCI China NR USD, while CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.L and 0.35% for CM5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIN.L и CM5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор