PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIN.DE с MCHN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIN.DE с MCHN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) and MCHN.DE (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index while MCHN.DE tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select. Both are passively managed. Over the past year, CHIN.DE returned 20.24% vs 8.32% for MCHN.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CHIN.DE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for MCHN.DE.

Доходность

Сравнение доходности CHIN.DE и MCHN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.DE показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у MCHN.DE с доходностью -1.78%.

CHIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-1.03%
С начала года
3.48%
1 год
20.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-5.58%
С начала года
-1.78%
1 год
8.32%
3 года*
8.77%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIN.DE и MCHN.DE

2026 (YTD)202520242023
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		3.48%16.60%23.10%-7.05%
MCHN.DE
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-1.78%13.01%25.16%-7.64%

Correlation

The correlation between CHIN.DE and MCHN.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between CHIN.DE and MCHN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с IGCCHIN.DE с OILTCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с AH50.DE
Часто сравнивают с MCHN.DE:
MCHN.DE с XCHA.DEMCHN.DE с RQFI.DEMCHN.DE с CNAA.DEMCHN.DE с 36BZ.DEMCHN.DE с CNIE.DEMCHN.DE с H4ZP.DEMCHN.DE с C024.DE

Доходность на риск

CHIN.DE vs. MCHN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MCHN.DE
Ранг доходности на риск MCHN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.DE c MCHN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIN.DEMCHN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.48

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.78

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.75

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

1.51

+4.09

CHIN.DE vs. MCHN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа MCHN.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.DE и MCHN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIN.DE и MCHN.DE

Максимальная просадка CHIN.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки MCHN.DE в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.DE и MCHN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIN.DEMCHN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-45.79%

+22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.21%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-17.50%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-23.92%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.54%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.DE и MCHN.DE

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CHIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIN.DEMCHN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.28%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.32%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

17.52%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

25.04%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

24.64%

-2.16%

Сравнение комиссий CHIN.DE и MCHN.DE

CHIN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MCHN.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.DE и MCHN.DE

Ни CHIN.DE, ни MCHN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CHIN.DE and MCHN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MCHN.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHN.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.

CHIN.DE tracks S&P China 500 Index, while MCHN.DE tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.DE and 0.35% for MCHN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIN.DE и MCHN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор