Сравнение JPPHY с IGC
JPPHY (Japan Post Holdings Co Ltd ADR) and IGC (India Globalization Capital, Inc.) are both stocks. JPPHY operates in Banks - Regional (Financial Services), while IGC operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, JPPHY returned 14.56%/yr vs -26.77%/yr for IGC. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPPHY и IGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPPHY показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у IGC с доходностью 4.02%.
JPPHY
- 1 день
- 20.95%
- 1 месяц
- 25.36%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 45.27%
- 1 год
- 62.59%
- 3 года*
- 30.61%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- —
IGC
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- -26.77%
- 10 лет*
- -4.42%
Сравнение доходности по годам JPPHY и IGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPHY Japan Post Holdings Co Ltd ADR | 47.16% | 9.06% | 13.37% | 3.02% | 11.92% | 7.19% | -21.60% | -14.55% |
IGC India Globalization Capital, Inc. | 4.02% | -16.25% | 19.96% | -11.95% | -67.42% | -37.40% | 147.62% | -47.93% |
Correlation
The correlation between JPPHY and IGC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
JPPHY:
$44.96B
IGC:
$28.73B
JPPHY:
$131.05
IGC:
-$0.00
JPPHY:
0.00
IGC:
6.07K
JPPHY:
0.00
IGC:
4.69K
JPPHY:
$11.42T
IGC:
$1.19M
JPPHY:
$11.42T
IGC:
$302.00K
JPPHY:
$856.75B
IGC:
-$8.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPPHY vs. IGC — Ранг доходности на риск
JPPHY
IGC
Сравнение JPPHY c IGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPPHY | IGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.09 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -0.15 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPPHY | IGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.07 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.30 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.14 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок JPPHY и IGC
Максимальная просадка JPPHY за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки IGC в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPHY и IGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPPHY | IGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -99.76% | +61.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -47.15% | +15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -63.99% | +32.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -91.13% | +59.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.51% | +99.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -85.08% | +64.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 29.06% | -17.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPHY и IGC
Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) имеет более высокую волатильность в 36.08% по сравнению с India Globalization Capital, Inc. (IGC) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что JPPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPPHY | IGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.08% | 8.86% | +27.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.82% | 37.92% | +28.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 57.77% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.05% | 90.78% | -47.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 208.75% | -166.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPHY и IGC
Ни JPPHY, ни IGC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IGC India Globalization Capital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPPHY Japan Post Holdings Co Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPPHY и IGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Post Holdings Co Ltd ADR и India Globalization Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JPPHY and IGC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPPHY has higher volatility (36.08%) compared to IGC (8.86%). In terms of maximum drawdown, JPPHY dropped -37.81% vs IGC's -99.76%.
JPPHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPPHY и IGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор