Сравнение JPPHY с IGC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JPPHY с IGC

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) и India Globalization Capital, Inc. (IGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPPHY или IGC.

Корреляция

Корреляция между JPPHY и IGC составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JPPHY и IGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JPPHY

IGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPPHY:

0.29

IGC:

0.24

Коэф-т Сортино

JPPHY:

0.61

IGC:

1.10

Коэф-т Омега

JPPHY:

1.18

IGC:

1.14

Коэф-т Кальмара

JPPHY:

0.61

IGC:

0.21

Коэф-т Мартина

JPPHY:

1.43

IGC:

0.59

Индекс Язвы

JPPHY:

6.64%

IGC:

36.24%

Дневная вол-ть

JPPHY:

32.97%

IGC:

87.72%

Макс. просадка

JPPHY:

-39.31%

IGC:

-99.76%

Текущая просадка

JPPHY:

-7.33%

IGC:

-99.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPPHY:

$29.76B

IGC:

$26.33M

EPS

JPPHY:

$0.57

IGC:

-$0.20

Общая выручка (12 мес.)

JPPHY:

$6.22T

IGC:

$979.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

JPPHY:

$6.17T

IGC:

$532.00K

EBITDA (12 мес.)

JPPHY:

-$33.76B

IGC:

-$5.84M

Доходность по периодам

С начала года, JPPHY показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у IGC с доходностью 1.16%.

JPPHY

С начала года

-2.00%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-5.47%

1 год

9.48%

5 лет

4.97%

10 лет

N/A

IGC

С начала года

1.16%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-26.11%

1 год

21.39%

5 лет

-13.48%

10 лет

-6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPPHY и IGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPPHY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IGC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPPHY c IGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPHY

IGC

Показатель коэффициента Шарпа JPPHY на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGC равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPHY и IGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JPPHY

IGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPHY и IGC

Дивидендная доходность JPPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как IGC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
JPPHY Japan Post Holdings Co Ltd ADR	3.35%	3.28%	6.00%	4.35%	5.74%	3.18%	4.91%	2.07%
IGC India Globalization Capital, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPPHY и IGC

Максимальная просадка JPPHY за все время составила -39.31%, что меньше максимальной просадки IGC в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPHY и IGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPPHY

IGC

Волатильность

Сравнение волатильности JPPHY и IGC

Текущая волатильность для Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) составляет 5.03%, в то время как у India Globalization Capital, Inc. (IGC) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что JPPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JPPHY

IGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPPHY и IGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Post Holdings Co Ltd ADR и India Globalization Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JPPHY с IGC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JPPHY и IGC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPPHY и IGC

JPPHY

IGC

Сравнение JPPHY c IGC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPHY и IGC

Просадки

Сравнение просадок JPPHY и IGC

Волатильность

Сравнение волатильности JPPHY и IGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPPHY и IGC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество