PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPPHY с IGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JPPHY и IGC составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности JPPHY и IGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.19%
-8.61%
JPPHY
IGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPPHY:

0.34

IGC:

0.21

Коэф-т Сортино

JPPHY:

0.69

IGC:

1.05

Коэф-т Омега

JPPHY:

1.19

IGC:

1.13

Коэф-т Кальмара

JPPHY:

0.76

IGC:

0.19

Коэф-т Мартина

JPPHY:

1.86

IGC:

0.55

Индекс Язвы

JPPHY:

6.36%

IGC:

33.93%

Дневная вол-ть

JPPHY:

34.45%

IGC:

87.48%

Макс. просадка

JPPHY:

-39.31%

IGC:

-99.76%

Текущая просадка

JPPHY:

-5.44%

IGC:

-99.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPPHY:

$30.19B

IGC:

$28.74M

EPS

JPPHY:

$0.58

IGC:

-$0.20

Общая выручка (12 мес.)

JPPHY:

$8.95T

IGC:

$1.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

JPPHY:

$8.90T

IGC:

$525.00K

EBITDA (12 мес.)

JPPHY:

-$10.50B

IGC:

-$8.68M

Доходность по периодам

С начала года, JPPHY показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у IGC с доходностью 31.43%.


JPPHY

С начала года

17.18%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

7.18%

1 год

11.80%

5 лет

5.41%

10 лет

N/A

IGC

С начала года

31.43%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

-8.59%

1 год

22.67%

5 лет

-10.78%

10 лет

-6.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPPHY c IGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPPHY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.340.21
Коэффициент Сортино JPPHY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.691.05
Коэффициент Омега JPPHY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.13
Коэффициент Кальмара JPPHY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.760.19
Коэффициент Мартина JPPHY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.860.55
JPPHY
IGC

Показатель коэффициента Шарпа JPPHY на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа IGC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPHY и IGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
0.21
JPPHY
IGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPHY и IGC

Дивидендная доходность JPPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как IGC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
JPPHY
Japan Post Holdings Co Ltd ADR
3.28%6.00%4.35%5.74%3.18%4.91%2.07%
IGC
India Globalization Capital, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPPHY и IGC

Максимальная просадка JPPHY за все время составила -39.31%, что меньше максимальной просадки IGC в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPHY и IGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.44%
-97.17%
JPPHY
IGC

Волатильность

Сравнение волатильности JPPHY и IGC

Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с India Globalization Capital, Inc. (IGC) с волатильностью 17.98%. Это указывает на то, что JPPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.35%
17.98%
JPPHY
IGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPPHY и IGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Post Holdings Co Ltd ADR и India Globalization Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab