PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIN.DE с 36BZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIN.DE с 36BZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) and 36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index while 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion. Both are passively managed. Over the past year, CHIN.DE returned 26.49% vs 33.04% for 36BZ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CHIN.DE charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for 36BZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности CHIN.DE и 36BZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.DE показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у 36BZ.DE с доходностью 9.71%.

CHIN.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.22%
6 месяцев
6.27%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

36BZ.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.84%
1 год
33.04%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIN.DE и 36BZ.DE

2026 (YTD)202520242023
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		6.22%16.60%23.10%-6.61%
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		9.71%10.25%19.91%-6.16%

Correlation

The correlation between CHIN.DE and 36BZ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between CHIN.DE and 36BZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с IGCCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с OILTCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с MWRD.L36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC

Доходность на риск

CHIN.DE vs. 36BZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.DE c 36BZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIN.DE36BZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.11

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.91

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

5.10

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

13.77

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIN.DE vs. 36BZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36BZ.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.DE и 36BZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIN.DE36BZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.11

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.03

+0.61

Просадки

Сравнение просадок CHIN.DE и 36BZ.DE

Максимальная просадка CHIN.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки 36BZ.DE в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.DE и 36BZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIN.DE36BZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-53.30%

+30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-6.57%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-10.22%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-30.19%

+22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.44%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.DE и 36BZ.DE

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CHIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIN.DE36BZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.55%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

10.96%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.83%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

21.44%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

22.10%

+0.31%

Сравнение комиссий CHIN.DE и 36BZ.DE

CHIN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии 36BZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.DE и 36BZ.DE

Ни CHIN.DE, ни 36BZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CHIN.DE and 36BZ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.

CHIN.DE tracks S&P China 500 Index, while 36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.DE and 0.40% for 36BZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIN.DE и 36BZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор