Сравнение CHGX с PRXV
CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CHGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. CHGX is passively managed, while PRXV is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности CHGX и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CHGX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 23.15%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHGX и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 13.09% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 5.31% |
Correlation
The correlation between CHGX and PRXV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGX vs. PRXV — Ранг доходности на риск
CHGX
PRXV
Сравнение CHGX c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGX | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGX | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 5.29 | -4.57 |
Просадки
Сравнение просадок CHGX и PRXV
Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGX | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -1.18% | -34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -0.31% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGX и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGX | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 9.66% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 9.66% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 9.66% | +9.69% |
Сравнение комиссий CHGX и PRXV
CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGX и PRXV
Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 0.55% | 0.67% | 0.76% | 0.94% | 1.11% | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 0.00% | 0.59% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHGX and PRXV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.
CHGX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for PRXV.
CHGX is categorized as Large Cap Growth Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Change Finance and Praxis. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для CHGX и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор