PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OROVY с CHHQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OROVY с CHHQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OROVY (Orient Overseas International Ltd ADR) and CHHQY (China Hongqiao Group Limited) are both stocks. OROVY operates in Marine Shipping (Industrials), while CHHQY operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past year, OROVY returned 10.09% vs 133.24% for CHHQY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OROVY и CHHQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) и China Hongqiao Group Limited (CHHQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OROVY показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у CHHQY с доходностью -8.37%.

OROVY

1 день
0.00%
1 месяц
1.11%
С начала года
14.57%
6 месяцев
7.90%
1 год
10.09%
3 года*
23.30%
5 лет*
27.66%
10 лет*
38.42%

CHHQY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-14.48%
1 год
133.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OROVY и CHHQY

2026 (YTD)20252024
OROVY
Orient Overseas International Ltd ADR		14.57%23.28%-4.35%
CHHQY
China Hongqiao Group Limited		-8.37%244.11%59.73%

Correlation

The correlation between OROVY and CHHQY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2024 г.

-0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OROVY:

$11.85B

CHHQY:

$36.19B

EPS

OROVY:

$30.95

CHHQY:

$34.79

Коэффициент P/E

OROVY:

2.90

CHHQY:

1.05

Коэффициент P/S

OROVY:

0.58

CHHQY:

0.15

Коэффициент P/B

OROVY:

0.88

CHHQY:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

OROVY:

$20.42B

CHHQY:

$238.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

OROVY:

$4.40B

CHHQY:

$61.94B

EBITDA (12 мес.)

OROVY:

$5.66B

CHHQY:

$60.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orient Overseas International Ltd ADR

China Hongqiao Group Limited

Часто сравнивают с OROVY:
OROVY с BWLPOROVY с ACNOROVY с 0902.HKOROVY с CHFFYOROVY с ENA.DEOROVY с BTIOROVY с BP
Часто сравнивают с CHHQY:
CHHQY с GFICHHQY с 267250.KSCHHQY с 0902.HKCHHQY с ENA.DECHHQY с 1ORA.MICHHQY с 0288.HKCHHQY с EC

Доходность на риск

OROVY vs. CHHQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OROVY
Ранг доходности на риск OROVY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OROVY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OROVY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OROVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OROVY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OROVY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CHHQY
Ранг доходности на риск CHHQY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHHQY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHHQY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHHQY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHHQY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHHQY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OROVY c CHHQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) и China Hongqiao Group Limited (CHHQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OROVYCHHQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.25

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
4.23

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.69

-1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

5.25

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

15.67

-14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OROVY vs. CHHQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OROVY на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CHHQY равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OROVY и CHHQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OROVYCHHQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.25

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.08

-1.61

Просадки

Сравнение просадок OROVY и CHHQY

Максимальная просадка OROVY за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки CHHQY в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OROVY и CHHQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OROVYCHHQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-26.00%

-40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-26.00%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-26.00%

+19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

-3.78%

-25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

8.64%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OROVY и CHHQY

Текущая волатильность для Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) составляет 2.68%, в то время как у China Hongqiao Group Limited (CHHQY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что OROVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHHQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OROVYCHHQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

11.94%

-9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

30.53%

-10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

60.66%

-35.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.95%

52.28%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.77%

52.28%

+7.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OROVY и CHHQY

Дивидендная доходность OROVY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности CHHQY в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHHQY
China Hongqiao Group Limited		5.78%3.12%8.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OROVY
Orient Overseas International Ltd ADR		6.34%12.77%5.54%38.93%51.63%23.19%22.52%25.50%0.00%0.19%0.88%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OROVY и CHHQY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orient Overseas International Ltd ADR и China Hongqiao Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
4.85B
79.81B
(OROVY) Общая выручка
(CHHQY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OROVY и CHHQY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orient Overseas International Ltd ADR и China Hongqiao Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
13.7%
25.5%
Активы портфеля
OROVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orient Overseas International Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 664.86M при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.

CHHQY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Hongqiao Group Limited сообщила о валовой прибыли в 20.32B при выручке в 79.81B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

OROVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orient Overseas International Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 405.34M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

CHHQY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Hongqiao Group Limited сообщила об операционной прибыли в 17.44B при выручке в 79.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

OROVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orient Overseas International Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 559.62M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

CHHQY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Hongqiao Group Limited сообщила о чистой прибыли в 10.09B при выручке в 79.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

OROVY and CHHQY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHHQY has higher volatility (11.94%) compared to OROVY (2.68%). In terms of maximum drawdown, OROVY dropped -66.61% vs CHHQY's -26.00%.

CHHQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OROVY и CHHQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор