PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

CHCGX управляется Chesapeake. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHCGX
Chesapeake Growth Fund		-8.39%16.21%10.98%24.70%-28.72%15.48%24.23%9.35%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, CHCGX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

CHCGX

1 день
3.65%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-5.88%
1 год
12.95%
3 года*
11.13%
5 лет*
3.12%
10 лет*
9.65%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с CHCGX:
CHCGX с SPYCHCGX с IOLZXCHCGX с ANFFXCHCGX с BPTRXCHCGX с FCGSXCHCGX с MEIFXCHCGX с GQEPX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий CHCGX и BBLIX

CHCGX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

CHCGX
Chesapeake Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

CHCGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCGX
Ранг доходности на риск CHCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.05

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.83

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

3.38

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCGX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между CHCGX и BBLIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и BBLIX

Дивидендная доходность CHCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM2025202420232022202120202019
CHCGX
Chesapeake Growth Fund		8.36%7.65%1.51%0.00%0.00%5.42%0.00%0.00%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и BBLIX

Максимальная просадка CHCGX за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-33.49%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-10.22%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-28.06%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-1.80%

-8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-6.47%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.62%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и BBLIX

Chesapeake Growth Fund (CHCGX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CHCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

1.57%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

6.07%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

16.08%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

16.08%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.80%

-0.04%