Сравнение CHC.AX с OHI
CHC.AX (Charter Hall Group) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHC.AX in Real Estate - Diversified, OHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, CHC.AX returned 18.81%/yr vs 12.05%/yr for OHI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHC.AX и OHI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHC.AX торгуется в AUD, в то время как OHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OHI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHC.AX показывает доходность -17.51%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции CHC.AX превзошли акции OHI по среднегодовой доходности: 18.81% против 12.05% соответственно.
CHC.AX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -17.51%
- 6 месяцев
- -16.19%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 18.81%
OHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам CHC.AX и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | -17.51% | 74.28% | 23.40% | 4.43% | -39.72% | 43.02% | 36.93% | 53.98% | 29.16% | 33.98% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | -3.75% | 16.41% | 47.01% | 20.02% | 10.34% | -6.90% | -14.99% | 29.61% | 55.08% | -11.96% |
Correlation
The correlation between CHC.AX and OHI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHC.AX vs. OHI — Ранг доходности на риск
CHC.AX
OHI
Сравнение CHC.AX c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Hall Group (CHC.AX) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHC.AX | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.27 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 3.33 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHC.AX | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CHC.AX и OHI
Максимальная просадка CHC.AX за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки OHI в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHC.AX и OHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHC.AX | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -62.24% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | -13.08% | -14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -17.72% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -24.56% | -33.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.30% | -62.24% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -7.96% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -12.46% | -19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 4.98% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHC.AX и OHI
Charter Hall Group (CHC.AX) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CHC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHC.AX | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 6.46% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 15.89% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 21.01% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | 24.35% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 33.66% | -2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHC.AX и OHI
Дивидендная доходность CHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности OHI в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | 2.44% | 2.01% | 3.23% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.50% | 3.13% | 4.41% | 5.18% | 5.91% | 5.59% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.12% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHC.AX и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Hall Group и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHC.AX and OHI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHC.AX и OHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор