PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAU с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

CHAU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAU и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAU и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		-2.48%47.73%6.61%-28.25%-49.17%1.88%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

CHAU

1 день
0.74%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.27%
1 год
47.33%
3 года*
0.30%
5 лет*
-10.61%
10 лет*
2.21%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylg
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий CHAU и XTAP

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

CHAU vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.79

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.45

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

9.90

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTAP равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.16

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.70

-0.80

Корреляция

Корреляция между CHAU и XTAP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и XTAP

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.09%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHAU и XTAP

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

CHAUXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-22.13%

-57.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-11.83%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.65%

0.00%

-60.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.96%

-3.57%

-55.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

1.73%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и XTAP

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHAUXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

0.99%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

2.61%

+19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.74%

14.34%

+22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.97%

14.60%

+32.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.25%

14.60%

+32.65%