Сравнение CHAU с NIOG
CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while NIOG tracks the NIO Inc. (NIO). Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у NIOG с доходностью -30.21%.
CHAU
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 70.83%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- 5.81%
NIOG
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -21.38%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -25.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAU и NIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 20.36% | 4.34% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -30.21% | 3.25% |
Correlation
The correlation between CHAU and NIOG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAU vs. NIOG — Ранг доходности на риск
CHAU
NIOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CHAU c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAU | NIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAU и NIOG
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки NIOG в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAU | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -56.27% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.43% | -56.27% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.85% | -22.75% | -36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAU | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 115.62% | -80.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 115.62% | -68.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 115.62% | -68.40% |
Сравнение комиссий CHAU и NIOG
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и NIOG
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как NIOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 1.80% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHAU and NIOG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
CHAU has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for NIOG.
CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while NIOG tracks NIO Inc. (NIO). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для CHAU и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор