Сравнение CHAIX с VIGAX
CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. CHAIX is actively managed, while VIGAX is passively managed. Over the past 10 years, CHAIX returned 18.33%/yr vs 18.39%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CHAIX charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности CHAIX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAIX показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 10.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHAIX имеют среднегодовую доходность 18.33%, а акции VIGAX немного впереди с 18.39%.
CHAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 34.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 18.33%
VIGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам CHAIX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 26.81% | 20.67% | 38.77% | 26.00% | -20.32% | 22.36% | 18.41% | 41.69% | -3.87% | 24.73% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 10.82% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between CHAIX and VIGAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between CHAIX and VIGAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
CHAIX
VIGAX
Сравнение CHAIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAIX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 1.84 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 6.49 | +17.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.92 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CHAIX и VIGAX
Максимальная просадка CHAIX за все время составила -50.61%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAIX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | -50.66% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -16.51% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -23.04% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -35.63% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -35.63% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -11.96% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.68% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAIX и VIGAX
Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что CHAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.62% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 12.10% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 15.88% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.35% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 21.59% | -2.57% |
Сравнение комиссий CHAIX и VIGAX
CHAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAIX и VIGAX
Дивидендная доходность CHAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VIGAX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 6.47% | 8.20% | 18.32% | 5.36% | 5.09% | 18.78% | 7.39% | 21.65% | 12.33% | 11.44% | 8.83% | 9.93% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.36% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CHAIX and VIGAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAIX has higher volatility (5.54%) compared to VIGAX (3.62%). In terms of maximum drawdown, CHAIX dropped -50.61% vs VIGAX's -50.66%.
CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAIX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор