Сравнение CH5.L с WHCE.L
CH5.L (Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF) and WHCE.L (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - CH5.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHCE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CH5.L returned -26.49%/yr vs 3.30%/yr for WHCE.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CH5.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WHCE.L.
Доходность
Сравнение доходности CH5.L и WHCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CH5.L торгуется в GBp, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CH5.L показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -3.84%.
CH5.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -13.43%
- 10 лет*
- -3.17%
WHCE.L
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CH5.L и WHCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CH5.L Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF | -3.01% | 11.85% | -63.23% | -3.30% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -3.87% | 7.68% | 3.32% | 0.10% |
Correlation
The correlation between CH5.L and WHCE.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between CH5.L and WHCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CH5.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск
CH5.L
WHCE.L
Сравнение CH5.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CH5.L | WHCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.03 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 2.75 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CH5.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.16 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CH5.L и WHCE.L
Максимальная просадка CH5.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CH5.L и WHCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CH5.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -20.65% | -49.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -12.68% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.04% | -20.65% | -49.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.16% | -7.71% | -56.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -6.42% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.74% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CH5.L и WHCE.L
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) имеют волатильность 5.66% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CH5.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.80% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 11.72% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 15.61% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 13.99% | +17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 13.99% | +11.29% |
Сравнение комиссий CH5.L и WHCE.L
CH5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CH5.L и WHCE.L
Ни CH5.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CH5.L and WHCE.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CH5.L.
CH5.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHCE.L tracks S&P World ESG Enhanced Health Care Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for CH5.L and 0.18% for WHCE.L.
Подберите оптимальное распределение для CH5.L и WHCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор