PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXF.TO с HUZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXF.TO с HUZ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) and HUZ.TO (Global X Silver ETF) are both exchange-traded funds - CGXF.TO is a Gold fund actively managed by CI, while HUZ.TO is a Silver fund tracking the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. CGXF.TO is actively managed, while HUZ.TO is passively managed. Over the past 10 years, CGXF.TO returned 10.61%/yr vs 12.16%/yr for HUZ.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGXF.TO charges 1.08%/yr vs 1.18%/yr for HUZ.TO.

Доходность

Сравнение доходности CGXF.TO и HUZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и Global X Silver ETF (HUZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXF.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у HUZ.TO с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции CGXF.TO уступали акциям HUZ.TO по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.16% соответственно.

CGXF.TO

1 день
1.95%
1 месяц
3.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.91%
1 год
47.55%
3 года*
31.65%
5 лет*
17.47%
10 лет*
10.61%

HUZ.TO

1 день
1.13%
1 месяц
1.47%
С начала года
3.51%
6 месяцев
26.68%
1 год
103.82%
3 года*
40.70%
5 лет*
17.52%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXF.TO и HUZ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		-0.23%114.19%11.88%1.43%1.89%-6.21%15.23%20.53%-18.76%5.51%
HUZ.TO
Global X Silver ETF		3.51%129.20%18.72%-3.75%1.17%-15.10%39.27%12.48%-11.38%2.96%

Correlation

The correlation between CGXF.TO and HUZ.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г.

0.54

The correlation between CGXF.TO and HUZ.TO shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGXF.TO и HUZ.TO

Секторы
CGXF.TO
HUZ.TO

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

19.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CGXF.TO
100.0%
HUZ.TO

-

Коммуникационные услуги

CGXF.TO

-

HUZ.TO

-

Потребительский циклический сектор

CGXF.TO

-

HUZ.TO

-

Потребительский защитный сектор

CGXF.TO

-

HUZ.TO

-

Энергетика

CGXF.TO

-

HUZ.TO

-

Финансовые услуги

CGXF.TO

-

HUZ.TO

-

Здравоохранение

CGXF.TO

-

HUZ.TO

-

Промышленность

CGXF.TO

-

HUZ.TO

-

Недвижимость

CGXF.TO

-

HUZ.TO
19.0%

Технологии

CGXF.TO

-

HUZ.TO

-

Коммунальные услуги

CGXF.TO

-

HUZ.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Global X Silver ETF

Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с AGCC.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CGL-C.TOCGXF.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с SVR.TOHUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с GLCL.TOHUZ.TO с SLVOHUZ.TO с MNS.TOHUZ.TO с XGD.TO

Доходность на риск

CGXF.TO vs. HUZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXF.TO c HUZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и Global X Silver ETF (HUZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXF.TOHUZ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.77

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.98

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.42

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

5.18

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXF.TO vs. HUZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXF.TO на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа HUZ.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXF.TO и HUZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXF.TOHUZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.77

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.21

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CGXF.TO и HUZ.TO

Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки HUZ.TO в -81.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и HUZ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXF.TOHUZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-81.06%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-43.11%

+15.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-43.11%

+15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-43.11%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-48.84%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-37.43%

+14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.71%

-54.90%

+24.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

20.13%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXF.TO и HUZ.TO

Текущая волатильность для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) составляет 14.87%, в то время как у Global X Silver ETF (HUZ.TO) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXF.TOHUZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

16.33%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.10%

58.21%

-26.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.84%

58.94%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.85%

37.28%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.30%

33.24%

-2.94%

Сравнение комиссий CGXF.TO и HUZ.TO

CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии HUZ.TO в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXF.TO и HUZ.TO

Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, тогда как HUZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		12.37%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%
HUZ.TO
Global X Silver ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGXF.TO and HUZ.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGXF.TO is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGXF.TO is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.18% for HUZ.TO.

CGXF.TO is categorized as Gold, while HUZ.TO is Silver. They also come from different issuers: CI and Global X. Their fees differ too: 1.08% for CGXF.TO and 1.18% for HUZ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXF.TO и HUZ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор