PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXF.TO с AMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXF.TO с AMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) and AMAX.TO (Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past year, CGXF.TO returned 47.55% vs 50.80% for AMAX.TO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CGXF.TO charges 1.08%/yr vs 0.65%/yr for AMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности CGXF.TO и AMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXF.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у AMAX.TO с доходностью 0.72%.

CGXF.TO

1 день
1.95%
1 месяц
3.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.91%
1 год
47.55%
3 года*
31.65%
5 лет*
17.47%
10 лет*
10.61%

AMAX.TO

1 день
1.79%
1 месяц
4.46%
С начала года
0.72%
6 месяцев
4.34%
1 год
50.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXF.TO и AMAX.TO

2026 (YTD)20252024
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		-0.23%114.19%24.81%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		0.72%113.79%29.88%

Correlation

The correlation between CGXF.TO and AMAX.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.98

The correlation between CGXF.TO and AMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXF.TO и AMAX.TO

Секторы
CGXF.TO
AMAX.TO

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CGXF.TO
100.0%
AMAX.TO
100.0%

Коммуникационные услуги

CGXF.TO

-

AMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

CGXF.TO

-

AMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

CGXF.TO

-

AMAX.TO

-

Энергетика

CGXF.TO

-

AMAX.TO

-

Финансовые услуги

CGXF.TO

-

AMAX.TO

-

Здравоохранение

CGXF.TO

-

AMAX.TO

-

Промышленность

CGXF.TO

-

AMAX.TO

-

Недвижимость

CGXF.TO

-

AMAX.TO

-

Технологии

CGXF.TO

-

AMAX.TO

-

Коммунальные услуги

CGXF.TO

-

AMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с AGCC.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CGL-C.TOCGXF.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

CGXF.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXF.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXF.TOAMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.28

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.70

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.78

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

4.67

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXF.TO vs. AMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXF.TO на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAX.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXF.TO и AMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXF.TOAMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.65

-1.60

Просадки

Сравнение просадок CGXF.TO и AMAX.TO

Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки AMAX.TO в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и AMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXF.TOAMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-28.60%

-60.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-28.60%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-21.57%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.71%

-5.72%

-24.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

10.92%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXF.TO и AMAX.TO

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеют волатильность 14.87% и 14.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXF.TOAMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

14.31%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.10%

32.90%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.84%

40.00%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.85%

33.94%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.30%

33.94%

-3.64%

Сравнение комиссий CGXF.TO и AMAX.TO

CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXF.TO и AMAX.TO

Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности AMAX.TO в 8.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		8.84%7.11%11.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		12.37%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CGXF.TO and AMAX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.

They also come from different issuers: CI and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.08% for CGXF.TO and 0.65% for AMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXF.TO и AMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор