Сравнение CGVV с QVMP.DE
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while QVMP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. CGVV is actively managed, while QVMP.DE is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for QVMP.DE.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и QVMP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGVV торгуется в USD, в то время как QVMP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QVMP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у QVMP.DE с доходностью 16.16%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVMP.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и QVMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 16.16% | 6.38% |
Correlation
The correlation between CGVV and QVMP.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск
CGVV
QVMP.DE
Сравнение CGVV c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.84 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и QVMP.DE
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки QVMP.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и QVMP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -34.57% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.44% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.98% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и QVMP.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 10.79% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 16.47% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 17.33% | -3.82% |
Сравнение комиссий CGVV и QVMP.DE
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии QVMP.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и QVMP.DE
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QVMP.DE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and QVMP.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while QVMP.DE is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.35% for QVMP.DE.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и QVMP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор