Сравнение CGVIX с AGLOX
CGVIX (Causeway Global Value Fund) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CGVIX returned 11.82%/yr vs 10.43%/yr for AGLOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGVIX charges 0.85%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.
Доходность
Сравнение доходности CGVIX и AGLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVIX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у AGLOX с доходностью 24.67%. За последние 10 лет акции CGVIX превзошли акции AGLOX по среднегодовой доходности: 11.82% против 10.43% соответственно.
CGVIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 11.82%
AGLOX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам CGVIX и AGLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVIX Causeway Global Value Fund | 3.88% | 34.03% | 12.85% | 29.80% | -12.06% | 16.44% | 7.39% | 21.26% | -11.23% | 20.22% |
AGLOX Ariel Global Fund | 24.67% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 15.63% |
Correlation
The correlation between CGVIX and AGLOX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.82 |
The correlation between CGVIX and AGLOX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVIX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск
CGVIX
AGLOX
Сравнение CGVIX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Global Value Fund (CGVIX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGVIX | AGLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.62 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.87 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 14.65 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVIX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 3.18 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.99 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.79 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CGVIX и AGLOX
Максимальная просадка CGVIX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVIX и AGLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVIX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -24.72% | -37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -10.66% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -12.94% | -13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -16.77% | -12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -24.72% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | 0.00% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -3.37% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.81% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVIX и AGLOX
Causeway Global Value Fund (CGVIX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Ariel Global Fund (AGLOX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что CGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVIX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.40% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 10.57% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 12.98% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 12.66% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 13.16% | +8.89% |
Сравнение комиссий CGVIX и AGLOX
CGVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AGLOX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVIX и AGLOX
Дивидендная доходность CGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности AGLOX в 13.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 13.14% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
CGVIX Causeway Global Value Fund | 9.49% | 9.86% | 24.61% | 2.36% | 0.88% | 3.30% | 1.36% | 4.77% | 18.28% | 8.49% | 1.37% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
CGVIX and AGLOX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGVIX has higher volatility (5.15%) compared to AGLOX (4.40%). In terms of maximum drawdown, CGVIX dropped -62.29% vs AGLOX's -24.72%.
AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGVIX и AGLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор