Сравнение CGUI с TBLL
CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds. CGUI is actively managed, while TBLL is passively managed. Over the past year, CGUI returned 4.42% vs 3.93% for TBLL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CGUI charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.
Доходность
Сравнение доходности CGUI и TBLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGUI показывает доходность 1.50%, а TBLL немного ниже – 1.43%.
CGUI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGUI и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 1.50% | 4.99% | 3.03% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.43% | 4.21% | 2.65% |
Correlation
The correlation between CGUI and TBLL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGUI vs. TBLL — Ранг доходности на риск
CGUI
TBLL
Сравнение CGUI c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGUI | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -207.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 102.92 | -100.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.99 | 416.84 | -391.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.06 | 3,533.11 | -3,428.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGUI | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99 | 20.94 | -14.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.20 | 4.26 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок CGUI и TBLL
Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и TBLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGUI | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.18% | -0.63% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.01% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.14% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.00% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUI и TBLL
Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CGUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGUI | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.05% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 0.12% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 0.19% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 0.45% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 0.56% | +0.24% |
Сравнение комиссий CGUI и TBLL
CGUI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUI и TBLL
Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности TBLL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.89% | 4.17% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CGUI and TBLL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGUI has higher volatility (0.30%) compared to TBLL (0.05%). In terms of maximum drawdown, CGUI dropped -0.18% vs TBLL's -0.63%.
On 1-year performance, CGUI leads with 4.42% vs 3.93% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGUI has performed better with a 4.42% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for CGUI.
CGUI has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.81% for TBLL.
They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for CGUI and 0.08% for TBLL.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.94 vs 5.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGUI и TBLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор