Сравнение CGSM с MMMA
CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGSM charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности CGSM и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
CGSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSM и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 1.40% | 0.17% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between CGSM and MMMA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSM vs. MMMA — Ранг доходности на риск
CGSM
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGSM c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGSM | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGSM и MMMA
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSM | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -2.79% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.55% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSM | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 4.01% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 4.01% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 4.01% | -2.23% |
Сравнение комиссий CGSM и MMMA
CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и MMMA
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности MMMA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 2.99% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGSM and MMMA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGSM is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGSM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
CGSM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: Capital Group and NYLI. Their fees differ too: 0.25% for CGSM and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для CGSM и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор