Сравнение CGRWX с SHXPX
CGRWX (Invesco Comstock Select Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CGRWX charges 0.92%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGRWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.94%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRWX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 2.19% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between CGRWX and SHXPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRWX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
CGRWX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGRWX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRWX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и SHXPX
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRWX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -0.13% | -58.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -0.01% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRWX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 1.33% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 1.33% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 1.33% | +19.28% |
Сравнение комиссий CGRWX и SHXPX
CGRWX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и SHXPX
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 12.44% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRWX and SHXPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGRWX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор