PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRWX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRWX и FBLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
-1.07%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%-0.34%27.31%-11.40%15.95%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund
0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGRWX имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции FBLEX немного впереди с 11.35%.


CGRWX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.49%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.27%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Comstock Select Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий CGRWX и FBLEX

CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.


Доходность на риск

CGRWX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGRWXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.44

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.39

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

6.40

-3.50

CGRWX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRWX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRWX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGRWXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между CGRWX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и FBLEX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности FBLEX в 11.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
13.65%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund
11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и FBLEX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и FBLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


CGRWXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-39.73%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.55%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-19.00%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-39.73%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-4.93%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-3.86%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.51%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и FBLEX

Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGRWXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.24%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.05%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

15.24%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

14.81%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

17.40%

+3.28%