PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRWX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGRWX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRWX и AVERX

2026 (YTD)2025
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		-1.07%22.37%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

CGRWX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.49%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.27%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Select Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с CGRWX:
CGRWX с AMRMXCGRWX с VOOVCGRWX с VEIPXCGRWX с SPYCGRWX с ACIIXCGRWX с MSIGXCGRWX с VADAX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий CGRWX и AVERX

CGRWX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund

Доходность на риск

CGRWX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGRWXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRWX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGRWXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.17

-0.56

Корреляция

Корреляция между CGRWX и AVERX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и AVERX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		13.65%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и AVERX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGRWXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-11.33%

-46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-6.66%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-5.39%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGRWXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

19.13%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

19.13%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

19.13%

+1.55%