PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGRE.TO с XRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRE.TO с XRE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGRE.TO (CI Global REIT Private Pool) and XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) are both REIT funds. CGRE.TO is actively managed, while XRE.TO is passively managed. Over the past 5 years, CGRE.TO returned 3.39%/yr vs 1.61%/yr for XRE.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGRE.TO и XRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global REIT Private Pool (CGRE.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGRE.TO показывает доходность 15.52%, а XRE.TO немного ниже – 15.42%.

CGRE.TO

1 день
1.38%
1 месяц
3.82%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.52%
1 год
15.57%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

XRE.TO

1 день
0.98%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
8.86%
С начала года
15.42%
1 год
13.87%
3 года*
7.03%
5 лет*
1.61%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRE.TO и XRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CGRE.TO
CI Global REIT Private Pool		15.52%3.39%4.66%11.66%-23.63%35.03%8.96%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		15.42%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.54%15.43%

Correlation

The correlation between CGRE.TO and XRE.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global REIT Private Pool

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с CGRE.TO:
CGRE.TO с MREL.TOCGRE.TO с REIT.TOCGRE.TO с RIT.TOCGRE.TO с VRE.TOCGRE.TO с FSF.TOCGRE.TO с EHE.TOCGRE.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO

Доходность на риск

CGRE.TO vs. XRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRE.TO
Ранг доходности на риск CGRE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRE.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRE.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRE.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRE.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRE.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRE.TO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global REIT Private Pool (CGRE.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGRE.TOXRE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.20

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.76

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.86

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

4.67

+1.17

CGRE.TO vs. XRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRE.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRE.TO равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRE.TO и XRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRE.TO и XRE.TO

Максимальная просадка CGRE.TO за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -57.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRE.TO и XRE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGRE.TOXRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-57.01%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.51%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-20.91%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-30.53%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-10.78%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.98%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRE.TO и XRE.TO

Текущая волатильность для CI Global REIT Private Pool (CGRE.TO) составляет 2.15%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что CGRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGRE.TOXRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.28%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.88%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

11.65%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.20%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

17.58%

-3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRE.TO и XRE.TO

Дивидендная доходность CGRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности XRE.TO в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRE.TO
CI Global REIT Private Pool		4.39%4.95%4.88%4.86%5.16%3.77%2.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.25%5.00%5.55%4.52%4.85%2.62%4.50%4.88%4.86%4.77%5.27%5.66%

Часто задаваемые вопросы

CGRE.TO and XRE.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRE.TO и XRE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор