Сравнение CGR.TO с VEE.TO
CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - CGR.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while VEE.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGR.TO returned 4.14%/yr vs 9.02%/yr for VEE.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for VEE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и VEE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGR.TO показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у VEE.TO с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям VEE.TO по среднегодовой доходности: 4.14% против 9.02% соответственно.
CGR.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 4.14%
VEE.TO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам CGR.TO и VEE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 9.33% | 2.56% | 9.99% | 7.58% | -21.75% | 28.98% | -9.40% | 14.90% | 2.92% | 3.32% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 13.51% | 19.32% | 19.06% | 6.24% | -12.78% | 0.05% | 12.32% | 14.33% | -7.95% | 22.55% |
Correlation
The correlation between CGR.TO and VEE.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | 0.40 |
The correlation between CGR.TO and VEE.TO shifts across timeframes, from 0.29 (5 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CGR.TO и VEE.TO
Секторы
CGR.TO
VEE.TO
Недвижимость
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
CGR.TO
VEE.TO
Финансовые услуги
CGR.TO
VEE.TO
Сырьевые материалы
CGR.TO
-
VEE.TO
Коммуникационные услуги
CGR.TO
-
VEE.TO
Потребительский циклический сектор
CGR.TO
-
VEE.TO
Потребительский защитный сектор
CGR.TO
-
VEE.TO
Энергетика
CGR.TO
-
VEE.TO
Здравоохранение
CGR.TO
-
VEE.TO
Промышленность
CGR.TO
-
VEE.TO
Технологии
CGR.TO
-
VEE.TO
Коммунальные услуги
CGR.TO
-
VEE.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGR.TO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск
CGR.TO
VEE.TO
Сравнение CGR.TO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGR.TO | VEE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.88 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 10.41 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGR.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.02 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и VEE.TO
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и VEE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGR.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -29.84% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -10.74% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -14.97% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -26.10% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -29.84% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.92% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -8.73% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.96% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и VEE.TO
Текущая волатильность для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGR.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.96% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 12.86% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 15.31% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.29% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.96% | -0.40% |
Сравнение комиссий CGR.TO и VEE.TO
CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGR.TO и VEE.TO
Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VEE.TO в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.30% | 2.51% | 2.52% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1.91% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.61% | 2.71% | 2.21% | 1.89% | 1.99% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
CGR.TO and VEE.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for CGR.TO.
CGR.TO is categorized as REIT, while VEE.TO is Emerging Markets Equities. CGR.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.25% for VEE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и VEE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор