PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGO с CIGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGO с CIGEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGO (Calamos Global Total Return Fund) and CIGEX (Calamos Global Equity Fund) are both mutual funds - CGO is a Global Allocation fund tracking the MSCI World Index, while CIGEX is a Global Equities fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CGO returned 12.28%/yr vs 15.79%/yr for CIGEX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGO charges 2.86%/yr vs 1.15%/yr for CIGEX.

Доходность

Сравнение доходности CGO и CIGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Total Return Fund (CGO) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGO показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у CIGEX с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции CGO уступали акциям CIGEX по среднегодовой доходности: 12.28% против 15.79% соответственно.

CGO

1 день
-0.88%
1 месяц
0.83%
С начала года
23.16%
6 месяцев
22.09%
1 год
28.61%
3 года*
23.95%
5 лет*
5.88%
10 лет*
12.28%

CIGEX

1 день
-3.83%
1 месяц
-1.45%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.98%
1 год
28.11%
3 года*
25.72%
5 лет*
11.56%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGO и CIGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGO
Calamos Global Total Return Fund		23.16%8.87%36.81%14.03%-36.60%13.04%20.87%45.08%-26.14%56.67%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		17.46%18.46%30.61%24.55%-27.42%16.61%44.24%29.43%-15.54%34.56%

Correlation

The correlation between CGO and CIGEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.58

The correlation between CGO and CIGEX shifts across timeframes, from 0.54 (10 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Total Return Fund

Calamos Global Equity Fund

Часто сравнивают с CGO:
CGO с CHWCGO с GAOSXCGO с SEAIXCGO с MQIFXCGO с FFACXCGO с PGPCGO с GBFFX
Часто сравнивают с CIGEX:
CIGEX с NFJEXCIGEX с CIHEXCIGEX с CVLOXCIGEX с CNWIXCIGEX с CAPIXCIGEX с CHICIGEX с CHYDX

Доходность на риск

CGO vs. CIGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGO
Ранг доходности на риск CGO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CIGEX
Ранг доходности на риск CIGEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGO c CIGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Total Return Fund (CGO) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGOCIGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.47

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.00

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.29

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

8.51

-2.03

CGO vs. CIGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIGEX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGO и CIGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGO и CIGEX

Максимальная просадка CGO за все время составила -60.03%, примерно равная максимальной просадке CIGEX в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGO и CIGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGOCIGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-60.48%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-13.31%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-20.41%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-35.81%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.89%

-35.81%

-15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-4.26%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-10.32%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.57%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CGO и CIGEX

Текущая волатильность для Calamos Global Total Return Fund (CGO) составляет 6.86%, в то время как у Calamos Global Equity Fund (CIGEX) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что CGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGOCIGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

8.80%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

17.31%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

20.69%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

19.75%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

19.53%

+5.21%

Сравнение комиссий CGO и CIGEX

CGO берет комиссию в 2.86%, что несколько больше комиссии CIGEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGO и CIGEX

Дивидендная доходность CGO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности CIGEX в 13.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGO
Calamos Global Total Return Fund		7.06%8.43%8.43%10.57%12.68%7.80%8.18%8.96%11.81%7.97%11.40%10.51%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		13.08%15.37%8.67%0.10%4.43%11.75%6.51%7.44%27.66%9.21%4.62%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CGO and CIGEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGEX has higher volatility (8.80%) compared to CGO (6.86%). In terms of maximum drawdown, CGO dropped -60.03% vs CIGEX's -60.48%.

CGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGO и CIGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор