Сравнение CGMU с TAXT
CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. CGMU is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMU charges 0.27%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности CGMU и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у TAXT с доходностью 1.70%.
CGMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMU и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.80% | 3.76% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.70% | 3.91% |
Correlation
The correlation between CGMU and TAXT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMU vs. TAXT — Ранг доходности на риск
CGMU
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGMU c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMU | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMU и TAXT
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMU | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -2.49% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.37% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.48% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMU | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 2.53% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 2.53% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 2.53% | +0.92% |
Сравнение комиссий CGMU и TAXT
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и TAXT
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.32% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGMU and TAXT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.27% for CGMU.
CGMU has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.54% for TAXT.
They also come from different issuers: Capital Group and Northern Trust. Their fees differ too: 0.27% for CGMU and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для CGMU и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор