PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGLO.TO с CIE.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGLO.TO с CIE.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGLO.TO (CIBC Global Growth ETF) and CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) are both Global Equities funds. CGLO.TO is actively managed, while CIE.NEO is passively managed. Over the past 5 years, CGLO.TO returned 7.02%/yr vs 15.85%/yr for CIE.NEO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGLO.TO и CIE.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CIBC Global Growth ETF (CGLO.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGLO.TO показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у CIE.NEO с доходностью 18.00%.

CGLO.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
1.42%
С начала года
5.24%
1 год
9.59%
3 года*
9.98%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

CIE.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
12.54%
С начала года
18.00%
1 год
37.46%
3 года*
23.68%
5 лет*
15.85%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGLO.TO и CIE.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CGLO.TO
CIBC Global Growth ETF		5.24%4.24%17.98%18.74%-14.90%17.27%9.87%
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		18.00%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%13.85%

Correlation

The correlation between CGLO.TO and CIE.NEO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г.

0.50

The correlation between CGLO.TO and CIE.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Global Growth ETF

iShares International Fundamental Common Class

Часто сравнивают с CGLO.TO:
CGLO.TO с CFRN.TOCGLO.TO с CINT.TOCGLO.TO с CACB.TOCGLO.TO с CCAD.TOCGLO.TO с CSBG.NEOCGLO.TO с CAEM.TOCGLO.TO с CCCB.TO
Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с XMW.TOCIE.NEO с XEQT.TO

Доходность на риск

CGLO.TO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGLO.TO
Ранг доходности на риск CGLO.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGLO.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGLO.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGLO.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGLO.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGLO.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGLO.TO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Global Growth ETF (CGLO.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGLO.TOCIE.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.52

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.48

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.49

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

3.41

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

13.76

-11.28

CGLO.TO vs. CIE.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGLO.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CIE.NEO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGLO.TO и CIE.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGLO.TO и CIE.NEO

Максимальная просадка CGLO.TO за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGLO.TO и CIE.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGLO.TOCIE.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-40.08%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.10%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-15.44%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-20.55%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.18%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.09%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.74%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGLO.TO и CIE.NEO

CIBC Global Growth ETF (CGLO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CGLO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGLO.TOCIE.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.55%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

12.93%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

15.02%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

14.07%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

18.02%

-3.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGLO.TO и CIE.NEO

Дивидендная доходность CGLO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CIE.NEO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGLO.TO
CIBC Global Growth ETF		0.13%0.14%0.28%0.39%0.31%0.13%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.18%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%

Часто задаваемые вопросы

CGLO.TO and CIE.NEO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CIBC and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGLO.TO и CIE.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор