Сравнение CGL.TO с VEE.TO
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while VEE.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL.TO returned 11.18%/yr vs 9.42%/yr for VEE.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for VEE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и VEE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VEE.TO с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции CGL.TO превзошли акции VEE.TO по среднегодовой доходности: 11.18% против 9.42% соответственно.
CGL.TO
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- 11.18%
VEE.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам CGL.TO и VEE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -0.75% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 15.16% | 19.32% | 19.06% | 6.24% | -12.79% | 0.06% | 12.32% | 14.32% | -7.93% | 22.60% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and VEE.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2011 г. | 0.08 |
Over the past year, CGL.TO and VEE.TO have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск
CGL.TO
VEE.TO
Сравнение CGL.TO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | VEE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.04 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 10.84 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и VEE.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и VEE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -29.84% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -10.74% | -14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -14.97% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -26.10% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.93% | -29.84% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | 0.00% | -20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -8.72% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 3.00% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и VEE.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 7.28% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 13.81% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 16.03% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 15.46% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.01% | -0.46% |
Сравнение комиссий CGL.TO и VEE.TO
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и VEE.TO
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1.89% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.62% | 2.71% | 2.24% | 1.93% | 2.01% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and VEE.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
CGL.TO is categorized as Gold, while VEE.TO is Emerging Markets Equities. CGL.TO tracks Gold Bullion, while VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.25% for VEE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и VEE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор