PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL.TO с GDL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL.TO с GDL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion, while GDL.TO (Goodfellow Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CGL.TO returned 12.09%/yr vs 7.58%/yr for GDL.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и GDL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Goodfellow Inc. (GDL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGL.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у GDL.TO с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции CGL.TO превзошли акции GDL.TO по среднегодовой доходности: 12.09% против 7.58% соответственно.

CGL.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.94%
1 год
29.90%
3 года*
29.26%
5 лет*
17.02%
10 лет*
12.09%

GDL.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-4.84%
3 года*
4.36%
5 лет*
12.52%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL.TO и GDL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		2.98%60.12%25.67%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%
GDL.TO
Goodfellow Inc.		-0.84%-4.20%1.31%24.72%46.36%30.40%83.49%3.95%-35.91%-7.39%

Correlation

The correlation between CGL.TO and GDL.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г.

0.00

The correlation between CGL.TO and GDL.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Goodfellow Inc.

Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO
Часто сравнивают с GDL.TO:
GDL.TO с XUS-U.TO

Доходность на риск

CGL.TO vs. GDL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GDL.TO
Ранг доходности на риск GDL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c GDL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Goodfellow Inc. (GDL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL.TOGDL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.20

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.12

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.34

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

-0.63

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL.TO vs. GDL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа GDL.TO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и GDL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL.TOGDL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.20

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.41

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.22

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.61

+1.09

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и GDL.TO

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки GDL.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и GDL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL.TOGDL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-100.00%

+55.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-14.42%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-24.65%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-27.73%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

-65.49%

+41.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.55%

-99.99%

+82.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-80.77%

+62.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

7.74%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и GDL.TO

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Goodfellow Inc. (GDL.TO) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL.TOGDL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.66%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

13.93%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

23.77%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

30.95%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

34.19%

-17.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и GDL.TO

CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDL.TO
Goodfellow Inc.		4.27%5.03%9.39%10.53%11.05%11.31%9.95%8.50%0.00%0.00%3.36%3.50%

Часто задаваемые вопросы

CGL.TO and GDL.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и GDL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор