Сравнение CGL.TO с AGCC.TO
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and AGCC.TO (Global X Silver Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while AGCC.TO is a Silver fund actively managed by Global X. CGL.TO is passively managed, while AGCC.TO is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for AGCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -7.68%, что значительно выше, чем у AGCC.TO с доходностью -20.06%.
CGL.TO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -11.08%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 10.16%
AGCC.TO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -25.21%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL.TO и AGCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -7.68% | 7.69% |
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | -20.06% | 37.51% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and AGCC.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. AGCC.TO — Ранг доходности на риск
CGL.TO
AGCC.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGL.TO c AGCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | AGCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и AGCC.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки AGCC.TO в -47.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и AGCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -47.63% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -47.02% | +20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -18.55% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 64.35% | -36.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 64.35% | -45.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 64.35% | -47.80% |
Сравнение комиссий CGL.TO и AGCC.TO
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AGCC.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и AGCC.TO
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | 7.07% | 1.49% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and AGCC.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for AGCC.TO.
CGL.TO is categorized as Gold, while AGCC.TO is Silver. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.60% for AGCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и AGCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор