PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с DLDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIAX с DLDRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGIAX (American Funds International Growth and Income Fund) and DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) are both mutual funds - CGIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds, while DLDRX is a Energy Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, CGIAX returned 9.94%/yr vs 13.07%/yr for DLDRX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIAX charges 0.93%/yr vs 0.91%/yr for DLDRX.

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и DLDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции CGIAX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 9.94% против 13.07% соответственно.

CGIAX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.38%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.49%
3 года*
18.07%
5 лет*
8.21%
10 лет*
9.94%

DLDRX

1 день
-1.66%
1 месяц
-8.25%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.01%
1 год
34.82%
3 года*
12.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIAX и DLDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		10.74%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		14.57%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%

Correlation

The correlation between CGIAX and DLDRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г.

0.73

The correlation between CGIAX and DLDRX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с NDARXCGIAX с VTWAXCGIAX с CGIECGIAX с QGROCGIAX с SCHDCGIAX с SCHRCGIAX с FTIHX
Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с PGNAXDLDRX с JEEIXDLDRX с RYVIXDLDRX с DRLIXDLDRX с DISRXDLDRX с SNIEX

Доходность на риск

CGIAX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGIAXDLDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.76

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.36

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.25

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

12.18

-3.50

CGIAX vs. DLDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLDRX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и DLDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и DLDRX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и DLDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIAXDLDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-69.13%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.34%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-32.44%

+19.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-32.44%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-54.24%

+18.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-10.34%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-20.73%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.76%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и DLDRX

Текущая волатильность для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) составляет 5.77%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIAXDLDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.83%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

14.52%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

19.12%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

25.67%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

25.50%

-9.72%

Сравнение комиссий CGIAX и DLDRX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DLDRX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и DLDRX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности DLDRX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		6.97%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		2.04%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%

Часто задаваемые вопросы

CGIAX and DLDRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLDRX has higher volatility (6.83%) compared to CGIAX (5.77%). In terms of maximum drawdown, CGIAX dropped -35.78% vs DLDRX's -69.13%.

CGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIAX и DLDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор