PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGR с PJFG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

CGGR и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGR и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и PJFG

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		-9.13%19.75%32.12%42.18%-4.91%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.58%16.94%31.59%54.23%-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.58%.

CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-11.36%
1 год
13.59%
3 года*
20.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с FBGRXPJFG с VUGPJFG с SCHG

Сравнение комиссий CGGR и PJFG

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGGR vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.58

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.78

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

2.56

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.08

-0.48

Корреляция

Корреляция между CGGR и PJFG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и PJFG

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и PJFG

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGRPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-24.24%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-19.00%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-15.17%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-3.72%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.78%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и PJFG

Capital Group Growth ETF (CGGR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеют волатильность 7.11% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGRPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.00%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.44%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

23.56%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

21.05%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.05%

+0.92%