PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с FIXT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. CGGO is actively managed, while FIXT is passively managed. Over the past year, CGGO returned 35.38% vs 5.06% for FIXT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 1.30%.

CGGO

1 день
2.00%
1 месяц
3.33%
С начала года
20.84%
6 месяцев
20.03%
1 год
35.38%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.11%
1 месяц
1.31%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и FIXT

2026 (YTD)2025
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		20.84%14.09%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		1.30%4.57%

Correlation

The correlation between CGGO and FIXT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов CGGO и FIXT

Секторы
CGGO
FIXT

Технологии

40.3%

-

Промышленность

13.6%

-

Финансовые услуги

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

8.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

CGGO
40.3%
FIXT

-

Промышленность

CGGO
13.6%
FIXT

-

Финансовые услуги

CGGO
9.7%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

CGGO
9.2%
FIXT

-

Здравоохранение

CGGO
8.6%
FIXT
100.0%

Коммуникационные услуги

CGGO
7.1%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

CGGO
4.0%
FIXT

-

Сырьевые материалы

CGGO
3.2%
FIXT

-

Энергетика

CGGO
1.7%
FIXT

-

Коммунальные услуги

CGGO
0.8%
FIXT

-

Недвижимость

CGGO

-

FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с SCHW
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с FLXRFIXT с AVGV

Доходность на риск

CGGO vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGOFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.35

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.03

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.68

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

4.66

+7.19

CGGO vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FIXT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGO и FIXT

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-3.02%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-3.02%

-10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.84%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-0.76%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.09%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и FIXT

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

0.97%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

2.52%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

3.76%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

3.76%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

3.76%

+15.24%

Сравнение комиссий CGGO и FIXT

CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и FIXT

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FIXT в 5.49%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.68%2.03%1.10%0.76%0.59%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.49%3.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and FIXT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (9.58%) compared to FIXT (0.97%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, CGGO leads with 35.38% vs 5.06% for FIXT. On fees, CGGO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGO has performed better with a 35.38% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 1.68% for CGGO.

They also come from different issuers: Capital Group and Procure. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.75% for FIXT.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор