PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGEO.L с PRXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGEO.L с PRXCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Georgia Capital plc (CGEO.L) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX).

PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CGEO.L и PRXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Georgia Capital plc (CGEO.L) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGEO.L и PRXCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CGEO.L
Georgia Capital plc		25.00%158.33%17.42%40.00%2.38%32.04%-41.43%-9.70%-8.32%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		1.83%-2.01%4.54%2.26%0.78%3.65%1.32%3.23%5.18%
Разные валюты инструментов

CGEO.L торгуется в GBp, в то время как PRXCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRXCX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGEO.L показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у PRXCX с доходностью 1.83%.

CGEO.L

1 день
1.57%
1 месяц
5.73%
С начала года
25.00%
6 месяцев
65.60%
1 год
147.13%
3 года*
69.91%
5 лет*
45.27%
10 лет*
—

PRXCX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.74%
С начала года
1.83%
6 месяцев
3.97%
1 год
4.17%
3 года*
1.81%
5 лет*
2.41%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Georgia Capital plc

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с CGEO.L:
CGEO.L с SGOVCGEO.L с HLMA.L
Часто сравнивают с PRXCX:
PRXCX с PRFHXPRXCX с VCITXPRXCX с PBDIXPRXCX с SWCAXPRXCX с BCHYXPRXCX с GUSTXPRXCX с VSBIX

Доходность на риск

CGEO.L vs. PRXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGEO.L
Ранг доходности на риск CGEO.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGEO.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGEO.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGEO.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGEO.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGEO.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PRXCX
Ранг доходности на риск PRXCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGEO.L c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Georgia Capital plc (CGEO.L) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGEO.LPRXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

0.41

+3.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.33

0.61

+3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.08

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.14

0.47

+15.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

50.81

0.89

+49.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGEO.L vs. PRXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGEO.L на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа PRXCX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGEO.L и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGEO.LPRXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

0.41

+3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.27

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между CGEO.L и PRXCX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGEO.L и PRXCX

CGEO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGEO.L
Georgia Capital plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		6.36%6.00%3.26%3.50%2.21%2.82%2.80%2.94%3.11%3.09%3.33%3.42%

Просадки

Сравнение просадок CGEO.L и PRXCX

Максимальная просадка CGEO.L за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки PRXCX в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGEO.L и PRXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGEO.LPRXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-21.67%

-50.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-5.56%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.08%

-15.41%

-23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.02%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-2.78%

-27.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.73%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGEO.L и PRXCX

Georgia Capital plc (CGEO.L) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что CGEO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGEO.LPRXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

2.79%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

5.26%

+15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.50%

8.65%

+25.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.23%

8.84%

+22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

9.89%

+25.19%