PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGEO.L с PRXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGEO.L с PRXCX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CGEO.L (Georgia Capital plc) is a stock, while PRXCX (T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, CGEO.L returned 45.26%/yr vs 1.64%/yr for PRXCX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CGEO.L и PRXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Georgia Capital plc (CGEO.L) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGEO.L торгуется в GBp, в то время как PRXCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRXCX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGEO.L показывает доходность 29.35%, что значительно выше, чем у PRXCX с доходностью 2.22%.

CGEO.L

1 день
0.12%
1 месяц
-3.84%
6 месяцев
22.82%
С начала года
29.35%
1 год
87.82%
3 года*
64.67%
5 лет*
45.26%
10 лет*
—
Всё время*
17.22%

PRXCX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
2.07%
С начала года
2.22%
1 год
10.06%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.64%
10 лет*
1.99%
Всё время*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGEO.L и PRXCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CGEO.L
Georgia Capital plc		29.35%158.33%17.42%40.00%2.38%32.04%-41.43%-9.70%-7.18%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		2.22%-3.41%5.43%2.26%0.78%3.65%1.32%3.23%5.88%

Correlation

The correlation between CGEO.L and PRXCX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Georgia Capital plc

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с CGEO.L:
CGEO.L с SGOVCGEO.L с HLMA.L
Часто сравнивают с PRXCX:
PRXCX с PRFHXPRXCX с SWCAXPRXCX с VCITXPRXCX с PBDIXPRXCX с BCHYXPRXCX с VSBIXPRXCX с GUSTX

Доходность на риск

CGEO.L vs. PRXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGEO.L
Ранг доходности на риск CGEO.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGEO.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGEO.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGEO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGEO.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGEO.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PRXCX
Ранг доходности на риск PRXCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGEO.L c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Georgia Capital plc (CGEO.L) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGEO.LPRXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.48

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.13

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.80

1.81

+5.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.08

5.12

+18.96

CGEO.L vs. PRXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGEO.L на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа PRXCX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGEO.L и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGEO.L и PRXCX

Максимальная просадка CGEO.L за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки PRXCX в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGEO.L и PRXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGEO.LPRXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-15.53%

-57.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-5.49%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.08%

-12.79%

-26.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.08%

-13.15%

-25.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-3.09%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.76%

-5.59%

-24.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.94%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CGEO.L и PRXCX

Georgia Capital plc (CGEO.L) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что CGEO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGEO.LPRXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

1.88%

+9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

5.27%

+18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

6.75%

+23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

8.77%

+22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

9.03%

+26.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGEO.L и PRXCX

CGEO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGEO.L
Georgia Capital plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		4.66%4.58%4.10%3.50%2.21%2.82%2.80%2.94%3.11%3.09%3.33%3.42%

Часто задаваемые вопросы

CGEO.L and PRXCX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGEO.L и PRXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор