Сравнение CGAEX с MLOZX
CGAEX (Calvert Global Energy Solutions Fund Class A) and MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, CGAEX returned 11.54%/yr vs 10.55%/yr for MLOZX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGAEX charges 1.24%/yr vs 0.90%/yr for MLOZX.
Доходность
Сравнение доходности CGAEX и MLOZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGAEX показывает доходность 22.98%, что значительно ниже, чем у MLOZX с доходностью 36.18%. За последние 10 лет акции CGAEX превзошли акции MLOZX по среднегодовой доходности: 11.54% против 10.55% соответственно.
CGAEX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 22.98%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 48.72%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 11.54%
MLOZX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам CGAEX и MLOZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 22.98% | 32.27% | -7.33% | 5.40% | -17.66% | 6.50% | 61.15% | 33.16% | -19.66% | 29.42% |
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 36.18% | 17.35% | 12.16% | 10.49% | 21.10% | 39.09% | -26.70% | 12.62% | -13.43% | 0.33% |
Correlation
The correlation between CGAEX and MLOZX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between CGAEX and MLOZX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGAEX vs. MLOZX — Ранг доходности на риск
CGAEX
MLOZX
Сравнение CGAEX c MLOZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGAEX | MLOZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.73 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 13.16 | -7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | 40.52 | -19.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGAEX | MLOZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 4.27 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.07 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.29 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CGAEX и MLOZX
Максимальная просадка CGAEX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки MLOZX в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAEX и MLOZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGAEX | MLOZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -72.01% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -4.71% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -20.84% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -20.84% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -64.94% | +27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -0.08% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.64% | -20.64% | -30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.52% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGAEX и MLOZX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CGAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLOZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGAEX | MLOZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.09% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 11.23% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 14.51% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 18.36% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 24.10% | -4.39% |
Сравнение комиссий CGAEX и MLOZX
CGAEX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MLOZX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGAEX и MLOZX
Дивидендная доходность CGAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MLOZX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 0.42% | 0.51% | 0.91% | 0.83% | 0.65% | 0.26% | 0.66% | 1.01% | 1.69% | 1.19% | 1.06% | 0.20% |
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 1.79% | 1.71% | 10.24% | 4.61% | 3.66% | 3.08% | 6.57% | 6.21% | 4.44% | 3.86% | 3.72% | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
CGAEX and MLOZX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGAEX has higher volatility (5.83%) compared to MLOZX (5.09%). In terms of maximum drawdown, CGAEX dropped -76.34% vs MLOZX's -72.01%.
MLOZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGAEX и MLOZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор