PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGAA.TO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGAA.TO с ZBAL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CGAA.TO (CI Global Asset Allocation Private Pool) and ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CGAA.TO returned 6.66%/yr vs 7.74%/yr for ZBAL.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGAA.TO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGAA.TO показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у ZBAL.TO с доходностью 7.78%.

CGAA.TO

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-0.17%
С начала года
2.05%
1 год
10.48%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.66%
10 лет*
5.75%

ZBAL.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
5.09%
С начала года
7.78%
1 год
14.79%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGAA.TO и ZBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CGAA.TO
CI Global Asset Allocation Private Pool		2.05%10.61%16.99%9.22%-11.13%15.14%11.57%8.38%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		7.78%11.34%16.15%12.61%-11.11%10.39%10.25%9.89%

Correlation

The correlation between CGAA.TO and ZBAL.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2019 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Asset Allocation Private Pool

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с CGAA.TO:
CGAA.TO с CGRA.TOCGAA.TO с CBCX.TOCGAA.TO с CGXF.TOCGAA.TO с CMNY.TOCGAA.TO с EHE.TOCGAA.TO с HCON.TOCGAA.TO с ZWQT.TO
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с TBAL.TO

Доходность на риск

CGAA.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGAA.TO
Ранг доходности на риск CGAA.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAA.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAA.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAA.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAA.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAA.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGAA.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGAA.TOZBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.60

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.31

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.56

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

9.71

-4.84

CGAA.TO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGAA.TO на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ZBAL.TO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGAA.TO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGAA.TO и ZBAL.TO

Максимальная просадка CGAA.TO за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAA.TO и ZBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGAA.TOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-20.75%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-5.81%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-9.44%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.23%

-16.32%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.93%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-3.17%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.53%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CGAA.TO и ZBAL.TO

Текущая волатильность для CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO) составляет 2.73%, в то время как у BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что CGAA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGAA.TOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.42%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.61%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

9.32%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

8.90%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

10.14%

+2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGAA.TO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность CGAA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности ZBAL.TO в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGAA.TO
CI Global Asset Allocation Private Pool		1.75%1.57%2.00%2.19%2.21%0.91%1.14%2.66%3.74%3.36%3.12%3.20%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.66%2.02%2.18%2.48%2.72%2.35%2.53%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGAA.TO and ZBAL.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGAA.TO и ZBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор