PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG1.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CG1.L с CEUR.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CG1.L (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds from Amundi - CG1.L tracks the FSE DAX TR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CG1.L returned 9.78%/yr vs 7.09%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CG1.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG1.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции CG1.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 9.78% против 7.09% соответственно.

CG1.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.88%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.78%

CEUR.L

1 день
-0.47%
1 месяц
0.77%
С начала года
6.16%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.61%
3 года*
13.39%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG1.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		-0.33%28.47%13.17%17.07%-7.61%7.99%9.33%16.56%-17.76%17.83%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.16%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-19.56%10.42%

Correlation

The correlation between CG1.L and CEUR.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2008 г.

0.83

The correlation between CG1.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CG1.L и CEUR.L

Секторы
CG1.L
CEUR.L

Промышленность

33.9%
19.8%

Финансовые услуги

20.8%
25.1%

Технологии

14.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.4%

Здравоохранение

5.8%
13.8%

Сырьевые материалы

5.0%
3.8%

Коммунальные услуги

4.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.2%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

CG1.L
33.9%
CEUR.L
19.8%

Финансовые услуги

CG1.L
20.8%
CEUR.L
25.1%

Технологии

CG1.L
14.4%
CEUR.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

CG1.L
7.0%
CEUR.L
6.2%

Коммуникационные услуги

CG1.L
6.4%
CEUR.L
3.4%

Здравоохранение

CG1.L
5.8%
CEUR.L
13.8%

Сырьевые материалы

CG1.L
5.0%
CEUR.L
3.8%

Коммунальные услуги

CG1.L
4.7%
CEUR.L
5.3%

Потребительский защитный сектор

CG1.L
1.0%
CEUR.L
7.2%

Недвижимость

CG1.L
1.0%
CEUR.L
1.7%

Энергетика

CG1.L

-

CEUR.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с CG1.L:
CG1.L с DAXCG1.L с VTCG1.L с IAUCG1.L с EXXT.DECG1.L с H4ZJ.DECG1.L с BNKE.LCG1.L с 100D.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с VERX.LCEUR.L с URTHCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

CG1.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CG1.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.48

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.09

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.68

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

5.86

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG1.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа CEUR.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CG1.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.48

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и CEUR.L

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -43.18%, примерно равная максимальной просадке CEUR.L в -42.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CG1.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-42.56%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.05%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-12.66%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-17.85%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-32.11%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.98%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-7.52%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.17%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и CEUR.L

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CG1.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.43%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.54%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

12.56%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

13.90%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

15.56%

+3.33%

Сравнение комиссий CG1.L и CEUR.L

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и CEUR.L

Ни CG1.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CG1.L and CEUR.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CG1.L.

CG1.L tracks FSE DAX TR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.10% for CG1.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG1.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор