PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFWAX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFWAX с CSUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

CFWAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CFWAX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFWAX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFWAX
Calvert Global Water Fund		-1.37%14.38%3.91%18.34%-19.63%22.59%14.79%28.02%-13.63%18.88%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, CFWAX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у CSUIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции CFWAX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.83% соответственно.

CFWAX

1 день
0.07%
1 месяц
-11.15%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-1.97%
1 год
12.60%
3 года*
8.77%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.44%

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Water Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с CFWAX:
CFWAX с SPYCFWAX с SGGDXCFWAX с AQWACFWAX с XYLCFWAX с FMGIXCFWAX с CFJIXCFWAX с RYEIX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий CFWAX и CSUIX

CFWAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

CFWAX
Calvert Global Water Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

CFWAX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFWAX
Ранг доходности на риск CFWAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFWAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFWAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFWAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFWAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFWAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFWAX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFWAXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.67

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.21

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.42

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

10.58

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFWAX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFWAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CSUIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFWAX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFWAXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.67

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между CFWAX и CSUIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFWAX и CSUIX

Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности CSUIX в 7.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFWAX
Calvert Global Water Fund		4.84%4.77%9.25%2.57%1.47%0.93%0.77%0.83%1.30%0.93%0.00%0.03%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок CFWAX и CSUIX

Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFWAXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-52.01%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-7.99%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.17%

-20.01%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-35.01%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-4.36%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-8.21%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.82%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CFWAX и CSUIX

Calvert Global Water Fund (CFWAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFWAXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.24%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

6.90%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

11.49%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

12.86%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

14.88%

+1.98%