PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVAX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVAX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

CFVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVAX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVAX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		-0.46%6.89%-0.30%4.27%-15.80%-2.01%8.02%8.87%-0.82%3.33%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, CFVAX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции CFVAX уступали акциям SPINX по среднегодовой доходности: 0.87% против 13.92% соответственно.

CFVAX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.15%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
0.87%

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с CFVAX:
CFVAX с FTECCFVAX с SEIMXCFVAX с AMFIXCFVAX с BCOIXCFVAX с GUGAXCFVAX с SGYAXCFVAX с SPIIX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX

Сравнение комиссий CFVAX и SPINX

CFVAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

CFVAX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVAX
Ранг доходности на риск CFVAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVAX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVAXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.97

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.49

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

7.30

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVAX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVAX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPINX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVAX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVAXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.97

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.52

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.67

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.65

-0.44

Корреляция

Корреляция между CFVAX и SPINX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVAX и SPINX

Дивидендная доходность CFVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		3.46%3.73%2.63%1.62%1.41%1.70%3.91%2.97%2.42%1.66%0.33%0.00%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок CFVAX и SPINX

Максимальная просадка CFVAX за все время составила -21.41%, что меньше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVAX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVAXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-33.82%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-12.11%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-32.91%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.41%

-33.82%

+12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-11.03%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.25%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.53%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVAX и SPINX

Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) составляет 1.63%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что CFVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVAXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

5.36%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

9.59%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

18.34%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

22.50%

-16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

20.94%

-15.68%