PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVAX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVAX с GUGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

CFVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVAX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVAX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		-0.46%6.89%-0.30%4.27%-15.80%-2.01%8.02%8.87%-0.82%3.33%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, CFVAX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции CFVAX уступали акциям GUGAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 1.60% соответственно.

CFVAX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.15%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
0.87%

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CFVAX:
CFVAX с FTECCFVAX с AMFIXCFVAX с SPIIXCFVAX с SSASXCFVAX с BCOIXCFVAX с LCTRXCFVAX с MWIGX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMCDXGUGAX с GMGEX

Сравнение комиссий CFVAX и GUGAX

CFVAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

CFVAX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVAX
Ранг доходности на риск CFVAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVAX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVAXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.34

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.95

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.76

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

6.51

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVAX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GUGAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVAX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVAXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.34

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.13

Корреляция

Корреляция между CFVAX и GUGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVAX и GUGAX

Дивидендная доходность CFVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		3.46%3.73%2.63%1.62%1.41%1.70%3.91%2.97%2.42%1.66%0.33%0.00%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CFVAX и GUGAX

Максимальная просадка CFVAX за все время составила -21.41%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVAX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVAXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-38.57%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.08%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-20.53%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.41%

-23.06%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-6.72%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-11.29%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.84%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVAX и GUGAX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CFVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVAXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.00%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.82%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.02%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

6.57%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.44%

-0.18%