PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFSTX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFSTX с RFBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CFSTX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFSTX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		0.04%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%0.84%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, CFSTX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции CFSTX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.05% соответственно.

CFSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.40%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.27%

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Short Term Government Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFBNXCFSTX с CFAGXCFSTX с CFNLXCFSTX с CFMOXCFSTX с KTXIXCFSTX с VSBSXCFSTX с FEUGX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с DFFGXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBX

Сравнение комиссий CFSTX и RFBAX

CFSTX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund

Доходность на риск

CFSTX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFSTX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFSTXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.71

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.74

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

4.77

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

16.11

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFSTX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFSTX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFBAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFSTX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFSTXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.05

+0.09

Корреляция

Корреляция между CFSTX и RFBAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFSTX и RFBAX

Дивидендная доходность CFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		2.17%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок CFSTX и RFBAX

Максимальная просадка CFSTX за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFSTX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFSTXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-8.03%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-0.77%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-7.61%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.02%

-8.03%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.39%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-1.19%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.23%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CFSTX и RFBAX

Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFSTXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.48%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.21%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

1.94%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

2.06%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

1.78%

+0.17%