Сравнение CFOU.TO с CHPS.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CFOU.TO returned 59.80%/yr vs 51.28%/yr for CHPS.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFOU.TO показывает доходность 27.75%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 20.11% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and CHPS.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between CFOU.TO and CHPS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CFOU.TO и CHPS.TO
Секторы
CFOU.TO
CHPS.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CFOU.TO
CHPS.TO
-
Сырьевые материалы
CFOU.TO
-
CHPS.TO
-
Коммуникационные услуги
CFOU.TO
-
CHPS.TO
-
Потребительский циклический сектор
CFOU.TO
-
CHPS.TO
-
Потребительский защитный сектор
CFOU.TO
-
CHPS.TO
-
Энергетика
CFOU.TO
-
CHPS.TO
-
Здравоохранение
CFOU.TO
-
CHPS.TO
-
Промышленность
CFOU.TO
-
CHPS.TO
-
Недвижимость
CFOU.TO
-
CHPS.TO
-
Технологии
CFOU.TO
-
CHPS.TO
Коммунальные услуги
CFOU.TO
-
CHPS.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
CHPS.TO
Сравнение CFOU.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.60 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 9.66 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.79 | 29.14 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 4.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -48.16% | -38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -13.35% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -37.49% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.89% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -13.89% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.42% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) составляет 8.75%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 11.72% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 24.91% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 31.52% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 33.79% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 33.79% | +0.07% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и CHPS.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и CHPS.TO
CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS.TO is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS.TO is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while CHPS.TO is Semiconductors. CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор