Сравнение CFIT с BCPL
CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIT charges 0.71%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности CFIT и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CFIT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFIT и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 3.85% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.96% |
Correlation
The correlation between CFIT and BCPL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIT vs. BCPL — Ранг доходности на риск
CFIT
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CFIT c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFIT | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFIT и BCPL
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIT | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -2.95% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.60% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.04% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIT | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 4.05% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.05% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.05% | +1.58% |
Сравнение комиссий CFIT и BCPL
CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и BCPL
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BCPL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 3.87% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
CFIT and BCPL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.71% for CFIT.
CFIT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.56% for BCPL.
They also come from different issuers: Cambria and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.71% for CFIT and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для CFIT и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор