PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIPX с EPSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIPX с EPSYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFIPX (Franklin Global Equity Fund) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CFIPX returned 14.05%/yr vs 10.46%/yr for EPSYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CFIPX charges 1.30%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.

Доходность

Сравнение доходности CFIPX и EPSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIPX показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции CFIPX превзошли акции EPSYX по среднегодовой доходности: 14.05% против 10.46% соответственно.

CFIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.17%
С начала года
9.61%
6 месяцев
10.40%
1 год
26.83%
3 года*
23.73%
5 лет*
13.20%
10 лет*
14.05%

EPSYX

1 день
1.10%
1 месяц
7.64%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.90%
1 год
34.73%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIPX и EPSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		9.61%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		19.79%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%

Correlation

The correlation between CFIPX and EPSYX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2005 г.

0.88

The correlation between CFIPX and EPSYX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Equity Fund

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAX
Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с EPLCXEPSYX с MKHCXEPSYX с CRARXEPSYX с MSOAXEPSYX с MGDIX

Доходность на риск

CFIPX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIPX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIPXEPSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.46

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.72

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.63

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.92

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

19.49

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIPX vs. EPSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIPX на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа EPSYX равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIPX и EPSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIPXEPSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.46

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CFIPX и EPSYX

Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и EPSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIPXEPSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-48.92%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-7.22%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-12.95%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-18.92%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.98%

-36.35%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-6.90%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.82%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIPX и EPSYX

Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 3.01%, в то время как у MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIPXEPSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.46%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.93%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

10.28%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.07%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

14.89%

+2.37%

Сравнение комиссий CFIPX и EPSYX

CFIPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EPSYX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIPX и EPSYX

Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности EPSYX в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.85%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		6.64%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%

Часто задаваемые вопросы

CFIPX and EPSYX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSYX has higher volatility (3.46%) compared to CFIPX (3.01%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs EPSYX's -48.92%.

EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIPX и EPSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор