PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIMX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIMX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Fund (CFIMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

CFIMX управляется Clipper Fund. Фонд был запущен 29 февр. 1984 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CFIMX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Fund (CFIMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIMX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CFIMX
Clipper Fund		-3.84%27.39%19.40%31.59%-18.80%17.76%9.96%3.22%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, CFIMX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

CFIMX

1 день
0.26%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
4.67%
1 год
20.84%
3 года*
22.64%
5 лет*
10.50%
10 лет*
12.37%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clipper Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с CFIMX:
CFIMX с FMILXCFIMX с CGDVCFIMX с YFSIXCFIMX с POGRXCFIMX с HDVCFIMX с SVPFXCFIMX с QUERX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий CFIMX и FNSTX

CFIMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
CFIMX
Clipper Fund

Доходность на риск

CFIMX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIMX
Ранг доходности на риск CFIMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIMX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIMXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.09

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.08

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

10.64

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIMX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIMX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIMX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIMXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между CFIMX и FNSTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIMX и FNSTX

Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIMX
Clipper Fund		8.64%8.31%13.43%6.10%5.67%13.79%2.45%1.46%10.12%5.95%10.43%0.71%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFIMX и FNSTX

Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIMXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-35.82%

-30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.43%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-21.97%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-7.47%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.25%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.44%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIMX и FNSTX

Текущая волатильность для Clipper Fund (CFIMX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIMXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.52%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

12.38%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

16.05%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.92%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

18.79%

+0.84%