Сравнение CFIHX с FBCKX
CFIHX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3) and FBCKX (Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, CFIHX returned 17.95% vs 43.70% for FBCKX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIHX charges 0.26%/yr vs 0.61%/yr for FBCKX.
Доходность
Сравнение доходности CFIHX и FBCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFIHX показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у FBCKX с доходностью 19.08%.
CFIHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
FBCKX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFIHX и FBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 7.57% | 20.76% | -3.43% |
FBCKX Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z | 19.08% | 19.99% | 7.26% |
Correlation
The correlation between CFIHX and FBCKX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between CFIHX and FBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIHX vs. FBCKX — Ранг доходности на риск
CFIHX
FBCKX
Сравнение CFIHX c FBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFIHX | FBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.48 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 14.37 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFIHX и FBCKX
Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки FBCKX в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и FBCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIHX | FBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.26% | -27.06% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -12.63% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.35% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.99% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.05% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIHX и FBCKX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) составляет 2.56%, в то время как у Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIHX | FBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 7.86% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 14.72% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 18.71% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 24.23% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 24.23% | -13.27% |
Сравнение комиссий CFIHX и FBCKX
CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FBCKX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIHX и FBCKX
Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FBCKX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 7.61% | 8.03% | 5.35% | 3.79% | 3.77% | 3.46% | 3.70% | 4.41% | 4.11% | 4.74% |
FBCKX Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z | 1.60% | 1.90% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFIHX and FBCKX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBCKX has higher volatility (7.86%) compared to CFIHX (2.56%). In terms of maximum drawdown, CFIHX dropped -25.26% vs FBCKX's -27.06%.
FBCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFIHX и FBCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор