Сравнение CFGRX с FSSKX
CFGRX (Commerce Growth Fund) and FSSKX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CFGRX returned 16.33%/yr vs 15.38%/yr for FSSKX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CFGRX charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for FSSKX.
Доходность
Сравнение доходности CFGRX и FSSKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFGRX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у FSSKX с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции CFGRX превзошли акции FSSKX по среднегодовой доходности: 16.33% против 15.38% соответственно.
CFGRX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 16.33%
FSSKX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам CFGRX и FSSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | 6.52% | 12.40% | 31.15% | 36.39% | -26.57% | 26.50% | 28.96% | 35.60% | -1.04% | 27.57% |
FSSKX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K | 15.16% | 18.98% | 19.89% | 27.04% | -19.47% | 23.28% | 25.01% | 32.33% | -8.52% | 24.38% |
Correlation
The correlation between CFGRX and FSSKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.94 |
The correlation between CFGRX and FSSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFGRX vs. FSSKX — Ранг доходности на риск
CFGRX
FSSKX
Сравнение CFGRX c FSSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFGRX | FSSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.51 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.02 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 19.45 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFGRX | FSSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.84 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CFGRX и FSSKX
Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки FSSKX в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и FSSKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFGRX | FSSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -53.43% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.20% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -20.84% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -25.20% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -34.37% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.61% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -7.71% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.90% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFGRX и FSSKX
Commerce Growth Fund (CFGRX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX) имеют волатильность 3.34% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFGRX | FSSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.46% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 10.02% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 13.02% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.79% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.59% | +0.63% |
Сравнение комиссий CFGRX и FSSKX
CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSSKX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFGRX и FSSKX
Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.43%, что больше доходности FSSKX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | 18.43% | 19.63% | 10.50% | 4.53% | 7.17% | 21.20% | 4.09% | 5.91% | 10.50% | 5.74% | 6.05% | 11.93% |
FSSKX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K | 4.15% | 4.78% | 4.87% | 2.11% | 0.38% | 1.44% | 5.29% | 6.17% | 4.37% | 3.07% | 1.12% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CFGRX and FSSKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSSKX has higher volatility (3.46%) compared to CFGRX (3.34%). In terms of maximum drawdown, CFGRX dropped -66.01% vs FSSKX's -53.43%.
FSSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFGRX и FSSKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор