PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAGX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFAGX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

CFAGX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAGX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAGX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		-4.16%1.58%11.77%17.74%-20.31%19.12%23.78%34.41%-4.55%9.87%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, CFAGX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

CFAGX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-7.05%
1 год
1.88%
3 года*
6.84%
5 лет*
2.85%
10 лет*
9.76%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce MidCap Growth Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с CFAGX:
CFAGX с VOOCFAGX с ^GSPCCFAGX с CFVLXCFAGX с CFSTXCFAGX с CFBNXCFAGX с CFMOXCFAGX с CFGRX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий CFAGX и EEOFX

CFAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund

Доходность на риск

CFAGX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAGX
Ранг доходности на риск CFAGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAGX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAGXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.52

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.12

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.09

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

6.79

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAGX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAGX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAGXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.52

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между CFAGX и EEOFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAGX и EEOFX

Дивидендная доходность CFAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		25.97%24.89%10.80%6.77%2.00%19.35%4.23%6.59%10.81%7.05%5.27%8.83%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFAGX и EEOFX

Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFAGXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-50.17%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-13.49%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-50.17%

+21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-22.58%

+12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-19.83%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.28%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAGX и EEOFX

Текущая волатильность для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) составляет 5.88%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что CFAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFAGXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.95%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

16.62%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

23.25%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

24.89%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

24.72%

-6.30%